Lo baje de algún lugar y esta algo viejo pero me funcionó hace como
un mes:

Me acabo de apuntar a este grupo y a lo mejor llego un poco tarde,
pero por si te puedo atyudar te pongo los pasos que he seguido para
instalar Dev-Cpp + Allegro.

1. Bajar lo siguiente
- Dev-Cpp 5 de http://www.bloodshed.net/devcpp.html
- Allegro de http://www.allegro.cc/files/4.0.3/all403.zip
- http://prdownloads.sourceforge.net/mingw/MinGW-1.1.tar.gz
-
ftp://ftp.franken.de/pub/win32/develop/gnuwin32/mingw32/porters/Mikey/
fileutils316-ming.tar.bz2
- http://alleg.sourceforge.net/files/dx70_mgw.zip
- http://www.allegro.cc/files/4.0.3/allegro-4.0.3-mingw.zip

2. Descomprimir all403.zip en c:\dev-cpp\allegro
3. Descomprimir MinGW-1.1.tar.gz, fileutils316-ming.tar.bz2 y
dx70_mgw.zip en c:\dev-cpp (sobreescribiendo archivos).
4. Añadir lo siguiente a autoexec.bat y reiniciar el PC
SET PATH=C:\Dev-Cpp\bin;%path%
SET MINGDIR=C:\Dev-Cpp
5. En una venta de DOS escribir
CD \Dev-Cpp\allegro
gcc -v
Debe aparecer lo siguiente:
Reading specs from g:/dev-cpp/bin/../lib/gcc-lib/mingw32/2.95.3-
6/specs
gcc version 2.95.3-6 (mingw special)
6. Descomprimir allegro-4.0.3-mingw.zip en un fichero temporal y
ejecutar el instalador.
7. Ejecutar Dev-Cpp y Nuevo Poyecto Windows Application.
8. Suprimir el main.cpp que crea por defecto y poner uno nosotros con
el siguiente código:

#include "allegro.h"
int main() {
allegro_init();
allegro_message("Hello World!");
return 0;
}
END_OF_MAIN();

9. Entrar en Opciones de Proyecto y (creo recordar que en la 3a
pestaña) añadir fichero liballeg.a, situado en \lib.
10. Compilar y ejecutar. Debería aparece una ventanita con el
mensaje "Hello World!" y un botón de "Aceptar".

Bien, espero haberte ayudado. Para cualquier duda aquí estoy.

Un saludo.

NOTA:Este documento yo lo baje, no esta escrito por mi y no recuerdo
la pagina así que no crean que soy un fusil, primero lo aclaré.
ahh y si tienes dudas aqui estoy.