CHARLA BAYES FORECAST 070323

"PREVER O NO PREVER"

ESTUDIO DE LA ELASTICIDAD EN LOS PRECIOS Y EFECTO EN LAS VENTAS DE
CADENAS RETAILERS (2-3 AÑOS DE DATOS)
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- DEFINICIÓN DE FAMILIAS DE ARTÍCULOS (MENOS PERECEDERAS QUE LAS
REFERENCIAS) -> DEFINICIÓN DEL CICLO DE

VIDA DE UNA REFERENCIA
- DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DE FESTIVOS - DÍAS IN/HÁBILES O
POTENCIADORES PARA VENTAS
- EXISTENCIAS EN ALMACÉN COMO REACTIVO LIMITANTE DE LAS VENTAS, PERO
MINIMIZANDO EL COSTE DE

ALMACENAMIENTO (sTOCK CERO)
- REGRESIÓN TRIVIAL DE "PRIMER AÑO" (ESTACIONALIDAD DE LA SERIE)
EXTRACCIÓN DEL COEFICIENTE R DE CALIDAD DE

LA REGRESIÓN (SEMANAS DE DATOS HISTÓRICOS vs. SEMANAS DE PREVISIÓN FUTURA)
- HIPÓTESIS:
* RUIDO BLANCO GAUSSIANO (PUDO SER UNA PERTURBACIÓN DE OTRO TIPO)
* NORMALIDAD EN LAS VENTAS (PUDO SER UNA T DE SUDENT U OTRA
DISTRIBUCIÓN)
- COMPARACIÓN DE LAS REGRESIONES ENTRE FAMILIAS Y CENTRADO PONDERADO
DE LOS PARÁMETROS DE LAS

REGRESIONES (REGRESIÓN JERÁRQUICA). GRÁFICA DE ELASTICIDAD vs. %REBAJA
POR CADA FAMILIA
- IDENTIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS QUE NO COMPLETAN SU CICLO DE VIDA EN
EL PLAZO HISTÓRICO ESTUDIADO

(PRINCIPIO Y FINAL DE LA SERIE DE DATOS)
- EFECTO PSICOLÓGICO DE LA REBAJA EN LAS VENTAS CUANDO HAY VARIACIÓN
0% EN LOS PRECIOS
- FILOSOFÍA FRECUENTISTA VS. BAYESIANA
- CFR:
* CADENAS DE MARKOV (MARKOV CHAIN MONTE CARLO - MCMC)
* GIBBS SAMPLER
* ALGORITMO DE METROPOLIS-HASTING

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EFECTO CALENDARIO

- MODELO ARIMA SOBRE RUIDO BLANCO GAUSSIANO MODELADO COMO UNA
TRANSFORMACIÓN QUE SE EMPLEA COMO

FILTRO (FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA). ESTE PROCESO SE INTEGRA PARA LOGRAR
REDUCIR LOS RESIDUOS HASTA UN

NIVEL ARBITRARIO (SOBRE EL MAYOR CONJUNTO DE DATOS POSIBLE)
- SELECCIÓN DE LAS SEMANAS NORMALES (TIPO: 5 LABORABLES Y DOS
FESTIVOS). DESARROLLO DEL MODELO Y

MATCHING CON EL HISTÓRICO TOTAL.
- BENCHMARKING DE CENTRO DE VENTA
- ESTUDIO DE INCIDENTES AISLADOS Y EXPLICACIÓN CREATIVA DE VARIABLES.
MARKETING.

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BIBLIOGRAFÍA Y NOTAS

* BOX, JENKINS AND REINSEL: "FORECASTING"
* HAMILTON: "TIME SERIES ANALYSIS"
* GELMAN, CARLON, STERN AND RUBIN "BAYESIAN DATA ANALYSIS"
* DANIEL PEÑA: "ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES"

- EFECTO DE LA CANTIDAD DE MEMORIA (TAMAÑO DEL HISTÓRICO ÚTIL QUE SE
ANALIZA Y PROCESA) EN EL

COMPORTAMIENTO ALEATORIO FUTURO DEL CLIENTE. PROBABILIDAD DE RUTAS
FUTURAS.